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Le véga d'un warrant

Parmi les éléments permettant de jauger un warrant figure le véga.

Le véga mesure la sensibilité de la valeur du warrant par rapport à la volatilité.

C'est à dire que le véga exprime la variation du cours du warrant en fonction de la variation de la volatilité du

sous-jacent.

Le véga donne cette variation qui peut être exprimée en % .

Plus le véga est élevé plus le cours du warrant sera sensible à la fluctuation de la volatilité du support.

Et inversement, plus le véga est faible moins le cours du warrant sera sensible à la fluctuation de la volatilité du support.

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